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要设置电话广告拦截短信，你可以采取以下几种方法。
1、使用手机自带的拦截功能：大多数手机都配备了拦截功能，可以拦截来电、短信等，你可以在手机的设置中找到“拦截”或“骚扰拦截”选项，然后设置拦截规则，例如拦截包含特定关键词的短信或来自特定号码的短信。
2、下载第三方拦截软件：如果手机自带的拦截功能不够强大，你可以考虑下载第三方拦截软件，如腾讯手机管家、360安全卫士等，这些软件通常具有更强大的拦截功能，可以拦截更多的广告短信和骚扰电话。
3、向运营商投诉：如果你经常收到来自特定号码的广告短信，你可以向你的运营商投诉，运营商可能会采取措施阻止这些广告短信的发送，或者将这些号码加入黑名单，以阻止其发送任何消息。
4、联系相关机构举报：如果广告短信的内容涉及违法或欺诈行为，你可以向相关机构举报，例如工商局、消费者协会等，这些机构可能会采取措施打击这些违法行为。
需要注意的是，虽然这些方法可以帮助你拦截广告短信，但并不能完全保证不会收到任何广告短信，一些广告短信可能是合法的商业信息，因此请确保你的拦截设置不会误拦正常的商业信息。